📖 정의
유동성커버리지비율(LCR; Liquidity Coverage Ratio)은 단기 유동성 규제비율로서 은행이 유동성 부족에 대비하여 보유한 고유동성 자산 규모를 30일간의 유동성 스트레스 시나리오 하에서 예상되는 순현금유출액으로 나눠 비율이다.
📝 풀이
유동성커버리지비율은 은행이 금융위기 상황에서 30일 동안 버틸 수 있는 능력을 측정하는 지표입니다. 예를 들어, 은행이 현금 100억원을 보유하고 있고, 위기 상황에서 30일간 예상되는 순현금유출액이 80억원이라면 LCR은 125%가 됩니다. 이는 기준인 100%를 넘어 안전한 수준입니다. 2008년 금융위기 때 많은 은행들이 단기 유동성 부족으로 어려움을 겪었기 때문에, 이런 상황을 방지하기 위해 도입된 규제입니다.
🔗 연관 용어
❓ 질문
(1) 유동성커버리지비율의 분자와 분모에는 각각 무엇이 포함되나요? (2) 코로나19 상황에서 LCR 기준을 일시적으로 완화한 이유는 무엇일까요?
💡 답변
(1) 분자에는 현금, 정부 및 중앙은행 발행 채무증권, 지급준비금 등 고유동성 자산이 포함되고, 분모에는 30일간 위기상황에서 예상되는 현금유출액에서 현금유입액을 차감한 순현금유출액이 포함됩니다. (2) 코로나19로 인한 경제위기 상황에서 은행들이 가계와 기업에 더 많은 자금을 공급할 수 있도록 규제 부담을 일시적으로 완화하여 시장 유동성을 확보하기 위함이었습니다.
📰 시사
(1) 국내 은행 유동성커버리지비율 132.9%로 상승 (조선비즈, 2024년 6월)
- 한국은행 발표에 따르면 국내 은행들의 LCR이 안정적 수준 유지
- 금융 안정성 측면에서 은행들의 단기 유동성 관리 능력 점검에 연관성
- 기사 링크: https://biz.chosun.com/finance/bank/2024/06/20/
(2) 바젤Ⅲ 최종 규제안 시행 앞두고 은행권 준비 박차 (한국경제, 2024년 3월)
- 2028년 바젤Ⅲ 최종안 시행에 따른 유동성 규제 강화 대비
- LCR 등 유동성 규제 강화로 은행들의 자본 및 유동성 관리 전략 변화와 연관성
- 기사 링크: https://www.hankyung.com/finance/article/2024032801