📖 정의
순안정자금조달비율(NSFR; Net Stable Funding Ratio)은 2008년 글로벌 금융위기 시 신용경색으로 금융시장 기능이 마비되면서 자금조달이나 만기연장이 어려워짐에 따라 많은 은행들이 만기불일치 등에 따른 유동성 위기를 경험하였고 이는 금융시스템 전체의 유동성 경색을 유발하였다. 이에 따라 바젤위원회(BCBS)는 유동성 위기에 대한 대응 및 금융 복원력 강화를 위해 단기 유동성 규제인 유동성 커버리지 비율과 함께 중장기 유동성 규제인 순안정자금조달비율을 도입하였다. 순안정자금조달비율은 유동성을 감안한 은행 보유자산 대비 안정적 조달자금(자본 및 부채)의 비율이며 은행들은 2018년부터 NSFR 비율을 100% 이상으로 유지하여야 한다.
📝 풀이
쉽게 말해 은행이 1년 이상 장기간 운용할 자산에 대해, 얼마나 안정적인 자금으로 조달하고 있는지를 나타내는 비율입니다. 예를 들어, 은행이 주택담보대출 같은 장기대출을 해주려면, 단기 예금보다는 정기예금이나 자본금 같은 안정적인 자금원으로 조달해야 합니다. 이 비율이 100% 이상이어야 건전한 은행으로 인정받습니다.
🔗 연관 용어
❓ 질문
(1) 순안정자금조달비율이 100% 미만인 은행은 어떤 위험에 노출될까요? (2) 기준금리가 하락할 때 은행의 순안정자금조달비율이 영향을 받는 이유는 무엇일까요?
💡 답변
(1) NSFR이 100% 미만인 은행은 장기자산을 단기자금으로 조달하고 있어, 자금조달 만기가 도래했을 때 재조달이 어려워 유동성 위기에 직면할 수 있습니다. (2) 기준금리 하락 시 정기예금 등 안정적 수신 기반이 약화되고, 고객들이 더 높은 수익을 찾아 자금을 이동시켜 은행의 안정적 자금조달이 어려워지기 때문입니다.
📰 시사
(1) 시중은행 중장기 유동성 전반적 악화…KB국민은행만 ‘선방’
- 2024년 말 4대 은행 NSFR 평균 113.29%로 전년 대비 1.28%p 하락
- 운용자산 확장과 기준금리 인하가 주요 하락 요인으로 분석
- 기사 링크: https://m.ceoscoredaily.com/page/view/2025041516052755465
(2) 한국은행 금융안정보고서 2023년 12월
- 국내 은행들의 NSFR이 규제 기준을 상회하나 중장기 유동성 관리 필요성 강조
- 바젤III 규제 강화에 따른 은행의 자금조달 구조 개선 필요
- 기사 링크: https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000593/view.do?nttId=10081414